Big Blue rebalancerer efter stærk start

Big Blue – der er skabt af invested.dk og daytrader.dk – fik en stærk start, da strategien i marts blev lanceret som tracker med handel hos blandt andet Nordnet. Siden lanceringen er den steget med 38 procent, og strategien har dermed foreløbig ramt de rigtige aktier i markedet.

Nu har Big Blue taget et nyt tilløb.

I dag er strategien blevet rebalanceret. Det betyder, at de svageste aktier er blevet fjernet fra porteføljen og erstattet af nye aktier med det rette momentum. Samtidig er vægtningen af de enkelte aktier blevet nulstillet.

Rebalanceringen sker hver tredje måned for at sikre, at Big Blue løbende følger sin grundlæggende strategi og tilpasses den aktuelle markedsudvikling.

Big Blue kan handles hos Nordnet via trackeren TRACK BIG BLUE US SG. Interessen har været markant. Den forvaltede kapital nærmer sig 10 millioner kroner, og investorkredsen har rundet et trecifret niveau.

Det foreløbige afkast viser, at strategien indtil videre har fulgt sine præmisser. Big Blue er bygget til at finde aktier med momentum, når markedet stiger, og samtidig forsøge at klare sig relativt bedre, når markedet falder. I backtest har metoden vist en betydelig overperformance i forhold til det amerikanske S&P 500-indeks.

Afkast siden lanceringen i slutningen af marts, hvor den kunne handles af alle via Nordnet. Øverst i blåt vises BIG BLUE med et afkast på ca. 38%. Nederst med gul ses S&P500 med et afkast på 18%. Den forvaltede kapital under BIG BLUE nærmer sig 10 millioner kroner, og investorkredsen har rundet et tre-cifret antal.

Det er dog vigtigt at understrege, at historiske og simulerede resultater ikke er en garanti for fremtidige afkast. Simulerede resultater afspejler ikke nødvendigvis faktisk handel og kan derfor ikke bruges til at forudsige den fremtidige udvikling. Derfor bør man altid læse den tilhørende disclaimer grundigt, før man investerer. Blue Note Capital ApS fungerer som indeksrådgiver for Solactive Blue Note US Minimum Tail-Risk TE Index CNTR (ISIN DE000SL0TLN4) og modtager vederlag fra indexsponsoren. Personerne bag Blue Note Capital ApS ejer det finansielle instrument, der omtales i denne artikel.

Strategien er konstrueret, så den ikke blot følger én bestemt sektor eller ét bestemt marked. Den forsøger i stedet automatisk at sammensætte en balanceret portefølje af aktier med stærkt momentum. Samtidig forsøger den at identificere aktier, som historisk har klaret sig bedre end gennemsnittet i perioder med faldende markeder.

På den måde får porteføljen både en offensiv og en defensiv karakter.

Hele processen sker automatisk hvert kvartal. Den præcise metode kan ses i dokumenterne om indeksmetodologien her.

Den seneste rebalancering betyder blandt andet, at Johnson & Johnson er blevet fjernet fra porteføljen. Til gengæld er Texas Instruments, en stor og etableret teknologivirksomhed, kommet ind sammen med 12 andre aktier.

De næste tre måneder vil vise, om Big Blue endnu en gang har ramt rigtigt. Som investor er det dog vigtigt at vurdere, om produktet passer til ens egen risikoprofil. Man bør kun investere kapital, som man har råd til at tabe.

Certifikatet handles på Nordic Growth Market, som sikrer en organiseret og reguleret handelsramme. Strategien er udviklet i samarbejde med det tyske finanshus og indeksudbyder Solactive AG og er tilgængelig via trackeren TRACK BIG BLUE US SG, lanceret af det franske investeringshus Société Générale. Man kan også læse spørgsmål og svar om trackeren her.

Trackeren er ikke gearet.

DISCLAIMER
Certifikatet er beregnet til handel på et reguleret marked, og Société Générale stiller som udgangspunkt likviditet til rådighed. Likviditet kan dog ikke garanteres til enhver tid, og investorer kan derfor ikke være sikre på altid at kunne afvikle produktet med det samme eller til den ønskede pris.

Certifikatet er udstedt af Société Générale Effekten GmbH og garanteret af Société Générale. Investorer er eksponeret mod garantens kreditrisiko. Hvis Société Générale ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan investorer miste hele eller dele af deres investering.

Blue Note Capital ApS fungerer som indeksrådgiver for Solactive Blue Note US Minimum Tail-Risk TE Index CNTR (ISIN DE000SL0TLN4) og modtager vederlag fra indexsponsoren. Personerne bag Blue Note Capital ApS ejer det finansielle instrument, der omtales i denne publikation.

Informationen i artiklen er udarbejdet til markedsføringsformål og udgør ikke et prospekt og har ingen kontraktuel værdi. Informationen er ikke en anbefaling om at købe eller sælge et certifikat og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Du er ved at købe et produkt, som ikke er enkelt, og som kan være vanskeligt at forstå. De finansielle instrumenter, der nævnes, beskrives kun kort.

Prospektet, eventuelle tillæg samt de endelige vilkår offentliggøres i overensstemmelse med lovgivningen på Société Générales hjemmeside (www.certifikater.societegenerale.com). For detaljeret information – især om struktur og risici ved at investere i certifikatet – anbefales investorer at læse prospektet og de endelige vilkår samt indhente uafhængig finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig og juridisk rådgivning, før der træffes en investeringsbeslutning, for fuldt ud at forstå de potentielle risici og fordele. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Det indeks, der henvises til, er ikke sponsoreret, godkendt eller distribueret af Société Générale. Société Générale påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Det finansielle instrument er ikke sponsoreret, markedsført, solgt eller på anden måde godkendt af Solactive AG, og Solactive AG giver ingen garanti eller erklæring – hverken udtrykkelig eller underforstået – om de resultater, der kan opnås ved brugen af indekset og/eller indeksnavnet, indeksniveauet på et givent tidspunkt eller på anden måde. Indekset beregnes og offentliggøres af Solactive AG, som bestræber sig på at sikre korrekt beregning. Solactive AG har – uden at dette påvirker eventuelle forpligtelser over for udstederen – ingen pligt over for tredjeparter, herunder investorer og/eller finansielle formidlere, til at påpege eventuelle fejl i indekset. Hverken Solactive AG’s offentliggørelse af indekset eller licenseringen af indekset og indeksnavnet til brug i det finansielle instrument udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere, og indebærer heller ikke nogen vurdering eller mening om en investering i instrumentet.

Société Générale giver ingen garanti for rigtigheden og/eller fuldstændigheden af sammensætningen, beregningen, offentliggørelsen eller justeringen af indekset eller oplysninger indeholdt heri, og påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller forsinkelser i forbindelse med indekset. Endvidere giver Société Générale ingen garanti for indeksens omsættelighed eller egnethed til et bestemt formål, og påtager sig intet ansvar for tab, skader, omkostninger eller udgifter (herunder tabt fortjeneste), som direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af indekset eller data herfra. En sammenfatning af indeksreglerne kan fås ved skriftlig henvendelse til Société Générale. Klager over produktet eller udstederens adfærd kan indsendes skriftligt (f.eks. pr. brev eller e-mail) til: Société Générale, Frankfurt Branch, Derivatives Public Distribution, Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt a.M. eller via e-mail til listedproducts.denmark@sgcib.com.