Weekend effekt

Definition af Weekend effekt

Et fænomen på de finansielle markeder, hvor aktieafkast som regel er lavere om mandagen end i slutningen af ugen. Nogle teorier forklarer effekten som kraft af, at virksomheder har det med at offentliggøre dårlige nyheder om fredagen, efter markedet er lukket.

InvestEd forklarer Weekend effekt

Weekend effekten har været inkorporeret i mange aktiemønstre i mange år. Ifølge en undersøgelse lavet af Federal Reserve var der statistisk set et betydeligt negativt afkast over weekenden før år 1987.  Dog viste denne undersøgelse sig også, at dette negative afkast forsvandt i perioden 1987-1998. Siden 1998 er volatiliteten over weekenderne steget igen, og fænomenet forbliver et meget omdiskuteret emne.