Volume Weighted Average Price – VWAP

Definition af Volume Weighted Average Price – VWAP

Forholdet mellem den handlede værdi og den totale volumen handlet over en bestemt tidsperiode (som regel en dag) i et værdipapir. Det er en måling af den gennemsnitlige kurs, en aktie har handlet til over en tidsperiode. VWAP bruges ofte som handelsbenchmark for investorer, der ønsker at være så passive som muligt i deres handel. Mange pensionsfonde og nogle investeringsforeninger falder i denne kategori.

Beregnes således:

InvestEd forklarer Volume Weighted Average Price – VWAP

Teorien er, at hvis kursen ligger under VWAP, er det et godt købt, og hvis omvendt, er det et godt sted at sælge/shorte.