Delta

Definition af Delta

Et risikonøgletal der sammenligner ændringen i prisen på det underliggende aktiv med den tilsvarende ændring i prisen på et derivativ.

InvestEd forklarer Delta

Hvad angår call optioner, betyder en delta på 0,7, at for hver 1 kr. det underliggende aktiv stiger, vil call optionen stige med 0,7 kr.

Delta hos put optioner vil på den anden side være negativ, fordi som det underliggende værdipapir stiger, vil værdien af optionen falde. Så en put option med delta på -0,7 vil falde med 0,7 kr. for hver 1 kr. stigning i det underliggende værdipapir.

Når en in-the-money call option nærmer sig udløbsdatoen, vil den komme tæt på en delta på 1. Når vi snakker put optioner, kommer den tæt på -1.