Optioner

Black Scholes model

Globus 60x60Definition af Black Scholes model

En model der betegner prisvariation over tid hos finansielle instrumenter såsom aktier, der (blandt andet) kan bruges til at bestemme prisen på en europæisk call option. Modellen antager, at prisen på meget handlede aktiver følger en geometrisk Browniansk bevægelse med konstant flyden og volatilitet. Når man pålægger det en aktieoption, inkorporerer modellen den konstante prisvariation i aktien, tidsværdien af penge, optionens strikekurs og tid til optionens udløb.

Aktier fra hele verden samt mulighed for shorting >>> Gå til Markets

Også kaldet ’Black-Scholes-Merton modellen’.

IE 60x60InvestEd forklarer Black Scholes model

Black Scholes modellen er en af de mest vigtige koncepter i moderne finansiel teori. Modellen blev skabt i 1973 af Fisher Black, Robert Merton og Myron Scholes og er stadig meget brugt den dag i dag. Den bliver set som en af de bedste måder at bestemme en fair pris på en option.

Der er flere forskellige varianter af Black-Scholes modellen.

Invested.dk