Triangulær arbitrage

Globus 60x60Definition af Triangulær arbitrage

Processen af at konvertere én valuta til en anden og så konvertere den til en tredje valuta for til sidst at konvertere den tilbage til den originale valuta inden for en kort tidsramme. Denne mulighed for risikofri profit opstår, når den sammenhængende valutakurser ikke præcist matcher. Muligheden for triangulær arbitrage kommer ikke særlig ofte, og når den gør, varer den blot nogle få sekunder. De tradere der som regel griber disse muligheder har avancerede computerudstyr og/eller programmer, der kan automatisere processen.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Triangulær arbitrage

Antag for eksempel, at du har 1 million dollars, og du sidder med følgende valutakurser: EUR/USD = 0,8631, EUR/GBP = 1,4600 og USD/GBP = 1,6939.

Med disse valutakurser forefinder en mulighed for arbitrage:

Sælg dollars for euro: 1 mio. dollars * 0,8631 = 863.100 euro Sælg euro for pund: 863.100 / 1,4600 = 591.164,40 pund Sælg pund for dollars: 591.164,40 * 1,6939 = 1.001.373 dollars

1.001.373 – 1.000.000 = 1.373 dollars.

Fra disse transaktioner ville du modtage et profit på 1.373 dollars fra din arbitrage.

Invested.dk